Elastisk volumvektet Flytende gjennomsnitt Det elastiske volumvektet Flytende gjennomsnitt er en trendindikator som bruker gjennomsnittlig volum i sin bevegelige gjennomsnittlige beregning. Brukeren kan endre inntastingen (lukk), multiplikator og perioden lengde. Denne indikator8217s definisjon er ytterligere uttrykt i den kondenserte koden gitt i beregningen nedenfor. Slik handler du med elastisk volumvektet flytende gjennomsnitt EVWMA kan brukes sammen med andre indikatorer som trendindikator. Ingen handelssignaler beregnes. Slik får du tilgang til MotiveWave Gå til toppmenyen, velg Study gtVolume BasedgtElastic Volume Weighted MA eller gå til toppmenyen, velg Legg til studie. begynn å skrive inn dette studienavnet til du ser det vises i listen, klikk på studienavnet, klikk OK. Viktig Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er gitt på denne siden, er strengt til informasjonsformål og skal ikke tolkes som råd eller anmodning om å kjøpe eller selge noen sikkerhet. Vennligst se vår utsagnserklæring for risikoopplysninger og ytelsesansvar. Beregningsmetode flytende gjennomsnitt (ma) brukerdefinert, standard er SMA-inngangspris (brukerdefinert, standard er sluttkurs) flerbrukerinngang, standard 20 periode brukerinngang, standard 40 indeks nåværende barnummer, avVol gjennomsnittlig volum prevE tidligereEVWMATHvis er et handelsobjekt eller en komponent som ble opprettet ved hjelp av QuantShare av en av våre medlemmer. Denne varen kan lastes ned og brukes av QuantShare Trading Software. Handelsartikler er av forskjellige typer. Det er data nedlastere, handelsindikatorer, handelssystemer, watchlists, compositesindices. Du kan bruke dette elementet og hundrevis av andre gratis ved å laste ned QuantShare. Topp grunner til at du bør bruke QuantShare: Fungerer med amerikanske og internasjonale markeder (aksjer, forex, opsjoner, futures, ETF.) Tilbyr deg verktøyene som vil hjelpe deg med å bli en lønnsom handelsmann. Lar deg implementere eventuelle handelsideer. Utveksle elementer og ideer med andre QuantShare-brukere Vårt supportteam er svært responsivt og vil svare på noen av dine spørsmål. Vi vil implementere noen funksjoner du foreslår. Veldig lav pris og mye mer funksjoner enn flertallet av andre handelsprogrammer. Trafikk med VWAP og MVWAP Volumvektet gjennomsnittlig pris (VWAP) og flytting volumvektet gjennomsnittspris (MVWAP) er handelsverktøy som kan brukes av alle forhandlere. Disse verktøyene brukes imidlertid oftest av kortsiktige forhandlere og i algoritmebaserte handelsprogrammer. MVWAP kan brukes av langsiktige handelsfolk, men VWAP ser bare på en dag av gang på grunn av sin daglige beregning. Begge indikatorene er en spesiell type prisgjenomsnitt som tar hensyn til volum dette gir et mye mer nøyaktig snapshot av gjennomsnittsprisen. Indikatorene fungerer også som referanser for enkeltpersoner og institusjoner som ønsker å måle om de har god gjennomføring eller dårlig kjøring på deres bestilling. (For en primer, se Veidede flytende gjennomsnitt: Grunnleggende.) Beregning av VWAP VWAP-beregningen utføres av kartleggingsprogramvaren og viser et overlegg på diagrammet som representerer beregningene. Denne skjermen har form av en linje, som ligner andre bevegelige gjennomsnitt. Hvordan linjen beregnes, er som følger: Velg tidsramme (tick diagram, 1 min, 5 min, etc.) Beregn typisk pris for første periode (og alle perioder neste dag). Typisk pris oppnås ved å legge til høy, lav og nær, og dividere med tre: (HLC) 3 Multipliser denne typiske prisen med volumet for den perioden. Dette vil gi oss en verdi som kalles TPV. Hold en løpende total av TPV-verdiene, kalt kumulativ TPV. Dette oppnås ved kontinuerlig å legge til den nyeste TPV til tidligere verdier (unntatt den første perioden, siden det ikke vil være noen tidligere verdi). Denne figuren skal alltid bli større etter hvert som dagen utvikler seg. Hold en løpende sum av kumulativ volum. Gjør dette ved å kontinuerlig legge til det siste volumet til det forrige volumet. Dette nummeret skal bare bli større da dagen går framover. Beregn VWAP med informasjonen din: Kumulativt TPV-akkumulativt volum. Dette vil gi en volumvektet gjennomsnittspris for hver periode og vil gi dataene for å opprette strømningslinjen som overlegger prisdataene på diagrammet. Det er sannsynligvis best å bruke et regnearkprogram for å spore dataene hvis du gjør dette manuelt. Et spredningsark kan enkelt settes opp. Figur 1: Overskrift for regneark Kilde: Microsoft Excel De riktige beregningene må innføres. Å oppnå MVWAP er ganske enkelt etter at VWAP er beregnet. En MVWAP er i utgangspunktet et gjennomsnitt av VWAP-verdiene. VWAP beregnes kun hver dag, men MVWAP kan flytte fra dag til dag fordi det er et gjennomsnitt av et gjennomsnitt. Dette gir langsiktige forhandlere en flytende gjennomsnittlig volumvektet pris. Hvis en handelsmann ville ha en 10-måneders MVWAP, ville de bare vente på de ti første perioder som skulle gå, og da ville gjennomsnittlig de første 10 VWAP-beregningene. Dette vil gi selgeren MVWAP som begynner å bli plottet i periode 10. For å fortsette å få MVWAP-beregningen, inneholder de siste 10 VWAP-tallene en ny en VWAP fra den siste perioden, og slipper VWAP fra 11 perioder tidligere. Bruk på diagrammer Mens forståelse av indikatorene og de tilhørende beregningene er viktig, kan kartprogramvare gjøre beregningene for oss. På programvare som ikke inkluderer VWAP eller MVWAP, kan det fortsatt være mulig å programmere indikatoren inn i programvaren ved hjelp av beregningene ovenfor. (For relatert lesing, se Tips for å skape lønnsomme lagerdiagrammer.) Ved å velge VWAP-indikatoren, vises den i diagrammet. Generelt bør det ikke være matematiske variabler som kan endres eller justeres med denne indikatoren. Hvis en handelsmann ønsker å bruke Moving VWAP (MVWAP) indikatoren, kan hun justere hvor mange perioder som skal beregnes i gjennomsnitt. Dette kan gjøres ved å justere variabelen i kartplattformen. Velg indikatoren og gå inn i funksjonen for redigering eller egenskaper for å endre antall gjennomsnittlige perioder. Forskjeller mellom VWAP og MVWAP Det er noen store forskjeller mellom indikatorene som må forstås. VWAP vil gi en løpende total gjennom hele dagen. Dermed er den endelige verdien av dagen den volumveide gjennomsnittsprisen for dagen. Hvis du bruker et minutt diagram, er det 390 (6,5 timer X 60 minutter) beregninger som vil bli laget for dagen, med den siste som gir dagene VWAP. MVWAP vil på den annen side gi et gjennomsnitt av antall VWAP-beregninger vi ønsker å analysere. Dette betyr at det ikke er noen endelig verdi for MVWAP, da den kan kjøre flytende fra en dag til den neste, og gir et gjennomsnitt av VWAP-verdien over tid. Dette gjør MVWAP mye mer tilpassbar. Det kan skreddersys for å passe spesifikke behov. Det kan også gjøres mye mer lydhør overfor markedsflyt for kortsiktige handler og strategier, eller det kan utjevne markedsstøy hvis en lengre periode er valgt. VWAP gir verdifull informasjon for å kjøpe og holde forhandlere, spesielt etter utførelse (eller slutten av dagen). Det lar handelsmannen vite om de fikk en bedre enn gjennomsnittsprisen den dagen eller hvis de fikk en dårligere pris. MVWAP gir ikke nødvendigvis samme informasjon. (For mer, se Forstå Bestillingsutførelse.) VWAP begynner frisk hver dag. Volumet er tungt i den første perioden etter at markedet er åpent, derfor veier denne handlingen tungt inn i VWAP-beregningen. MVWAP kan overføres fra dag til dag, da den alltid vil gjennomsnitts de siste perioder (10 for eksempel) og er mindre mottakelig for en enkelt periode - og blir gradvis mindre, jo flere perioder blir i gjennomsnitt. Generelle strategier Når en sikkerhet er trending, kan vi bruke VWAP og MVWAP for å få informasjon fra markedet. Hvis prisen er over VWAP, er det en god intradag-pris å selge. Hvis prisen er under VWAP, er det en god intradag-pris å kjøpe. (For ytterligere lesing, se Fordeler med data-baserte Intradag-diagrammer.) Det er en advarsel om å bruke denne intradag skjønt. Prisene er dynamiske, så det ser ut til å være en god pris på et tidspunkt i dagen, kanskje ikke ved dagers slutt. På oppadgående trender dager kan handelsmenn forsøke å kjøpe som priser avviker fra MVWAP eller VWAP. Alternativt kan de selge i en downtrend som pris skyver opp mot linjen. Figur 2 viser tre dager med pristiltak i iShares Silver Trust ETF (SLV). Da prisen steg, ble den stort sett over VWAP og MWAP, og avtar linjene som tilbys kjøpsmuligheter. Etter hvert som pris falt, ble de stort sett under indikatorene og rallyene mot linjene var salgsmuligheter. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPOer utstedes ofte av mindre, yngre selskaper som søker. June 2001 TRADERS TIPS TradeStation EasyLanguage Christian Friess elastisk volumvektet glidende gjennomsnitt (eVwma), beskrevet i artikkelen Elastic Moving Averages andre steder dette problemet, kan implementeres som en indikator i TradeStations EasyLanguage som følger: Standardverdien for prisinngangen er satt til nærverdi. Dette kan redigeres når indikatoren brukes på et diagram. Brukeren vil kanskje eksperimentere med andre verdier for pris, for eksempel MedianPrice. MedianPrice er en innebygd funksjon i EasyLanguage som returnerer (High Low) 2. Hvis volumstallene på diagrammet er for store, kan dette resultere i overfeilfeil ved kjøring. I så fall skal brukeren nedskalere volumet ved å øke VolumeDivisor-inngangen (standardinnstillingen på 1 resultat uten nedskalering). Endelig er standardverdien for totalvolumet, N, satt til 100.000. Hvis dette viser seg å være mindre enn det skalerte volumet i en hvilken som helst stolpe på diagrammet, er indikatoren designet for å plotte en flat linje derfra fremover. I et slikt tilfelle må N økes. Denne koden vil bli tilgjengelig for nedlasting på TradeStation Technologies nettsted. Se etter filen ElasticVwma. Els. --Ramesh Dhingra, produktleder, EasyLanguage TradeStation Technologies, Inc. (tidligere Omega Research, Inc.) Et heleid datterselskap av TradeStation Group, Inc. TradeStation GÅ TILBAKE MetaStock For Windows I sin artikkel Elastic Moving Average i dette nummeret, Christian Fries introduserer eVWMA indikatoren. For å gjenskape denne indikatoren i MetaStock velger du Indikatorbygger fra Verktøy-menyen. Klikk deretter Nytt og skriv inn følgende formel: --Cheryl C. Abram, Equis International, Inc. equis GÅ TILBAKE MetaStock For Windows Formlene diskutert av Gordon Gustafson i sin artikkel i dette nummeret, Hvilken volatilitetsmåling kan gjenopprettes i MetaStock 6.52 eller høyere. Hvis du vil gjenskape disse indikatorene i MetaStock, velger du Indikatorbygger fra Verktøy-menyen. Klikk deretter på Ny og skriv inn følgende formler: Standard Deviation Bands Gjennomsnittlig True Range Bands --Cheryl C. Abram, Equis International, Inc. Equis GÅ TILBAKE NeuroShell Trader Christian Friess elastisk glidende gjennomsnitt (eVWMA), beskrevet i sin artikkel i dette nummeret, kan enkelt implementeres i NeuroShell Trader ved å bruke NeuroShell Traders evne til å ringe eksterne dynamiske koblede biblioteker. Dynamiske koblede biblioteker kan skrives i C, C, Power Basic (også Visual Basic ved hjelp av en av våre tilleggspakker) og Delphi (Figur 1). FIGUR 1: NEUROSHELL TRADER. Heres Power Basic kildekoden for det elastiske volumvektede glidende gjennomsnittet for å opprette DDL for NeuroShell Trader. Weve gjenskapte det elastiske volumvektede glidende gjennomsnittet (eVWMA) for NeuroShell Trader og postet det for Standard Deviation Bands nedlasting på NeuroShell Trader gratis teknisk support nettsted. Vi tilbyr også koden på nettsiden, slik at hvis du vil gjøre endringer i det, vil du kunne gjøre det. Etter at du har lastet ned den egendefinerte indikatoren, kan du enkelt sette den inn (Figur 2) eller kombinere den med noen av våre mer enn 800 innebygde indikatorer i et diagram, en spådom eller en handelsstrategi. FIGUR 2: NEUROSHELL TRADER. Et NeuroShell Trader-diagram viser det elastiske volumvektede glidende gjennomsnittet. Brukere av NeuroShell Trader kan gå til STOCKS amp COMMODITIES delen av NeuroShell Trader gratis teknisk support nettsted for å laste ned en kopi av disse eller tidligere Traders Tips for NeuroShell Trader. For mer informasjon om NeuroShell Trader, besøk NeuroShell. --Marg Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell NeuroShell Trader I hvilken volatilitetsmåling i dette utgaven, sammenligner Gordon Gustafson standardavvik og sanne utvalgsbånd som tiltak for volatilitet. For å lage hvert bånd i NeuroShell Trader (Figur 3), velg Ny indikator. fra Sett inn-menyen og opprett hver av de følgende indikatorene ved hjelp av indikatorveiviseren: Merk at sanntallindikatoren er inkludert i NeuroShell Trader Advanced Indicator Set-tillegget og er også tilgjengelig for gratis nedlasting fra Ward Systems Group gratis teknisk support nettsted . For å teste standardavviket og gjennomsnittlige sanne utvalgsindikatorer i NeuroShell Trader som Gustafson gjør i den siste halvdelen av sin artikkel, kan du opprette de tre tradingstrategiene som vises nedenfor. Siden NeuroShell Trader ikke er begrenset til bare én handelsstrategi per diagram, kan du opprette og vise alle tre handelsstrategier på et enkelt diagram. For å opprette en handelsstrategi velger du Ny handelsstrategi. fra Sett inn-menyen og skriv inn inn - og utgangsvilkårene i de riktige stedene i Trading Strategy Wizard: Hvis du eier NeuroShell Trader Professional, kan du også velge om systemparametrene skal optimaliseres eller ikke. For å sette opp handelsstrategien for å handle en fast 510 000 SampP-kontrakter, trykker du bare på Parametrene for å endre handelsstrategi. knappen, velg Kjøp en fast dollar mengde kontrakter alternativ, sett ønsket dollar beløp til 510.000, og deretter sette poengverdien for futures kontrakter til 250. Etter backtesting hver handelsstrategi, bruk detaljert analyse. knappen for å se backtest og handel-for-handels statistikk for systemet. Brukere av NeuroShell Trader kan gå til STOCKS amp COMMODITIES delen av NeuroShell Trader gratis teknisk support nettsted for å laste ned et utvalg StndDev og Atr band diagram som inneholder gjennomsnittlig sann rekkevidde indikator. For mer informasjon om NeuroShell Trader, besøk NeuroShell. --Marg Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell GÅ TILBAKE AIQ Tradingexpert I hvilken volatilitetsmåling i dette utgaven, sammenligner Gordon Gustafson standardavviket til gjennomsnittlig sann rekkevidde som et mål for volatilitet. Her er AIQ TradingExpert Pro-koden for å plotte begge typer band. --AIQ Teknisk støtte GO BACK TradingSolutions Artikkelen Hvilken volatilitetsmåling av Gordon Gustafson i dette nummeret presenterer en sammenligning av handelsbånd som bruker den gjennomsnittlige sanne rekkeviddefunksjonen og standardavviksfunksjonen. Disse båndfunksjonene kan inngå i TradingSolutions som følger (Figur 4): Alternativt kan du bruke de eksisterende Bollinger Bands-funksjonene som standardavviksbåndene. GÅ TILBAKE TradingSolutions Artikkelen i dette nummeret Elastic Moving Average av Christian Fries presenterer et volumvektet glidende gjennomsnitt basert på prosentandelen av antall flytende aksjer som handles. Formelen for dette gjennomsnittet i TradingSolutions ser ut som følger: Alle disse funksjonene er tilgjengelige i en funksjonsfil som kan lastes ned fra vår nettside i løsningsbiblioteket. De kan deretter importeres til TradingSolutions ved hjelp av Import Functions. fra Fil-menyen. Hvis du vil bruke en av disse importerte funksjonene til en aksje eller gruppe av aksjer, velger du Legg til nytt felt. Fra kontekstmenyen for aksjen eller gruppen, velg Beregn en verdi. , velg deretter ønsket funksjon fra gruppen Traders Tips Functions. --Gary Geniesse, TradingSolutions Project Lead NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 infotradingsolutions, tradingsolutions GÅ TILBAKE InvestorRT InvestorRT-diagrammet i figur 5 viser det elastiske volumvektede glidende gjennomsnittet (eVWMA) tegnet i hvitt, overlapping begge lysestaker og volum barer i et daglig diagram av Microsoft. Figur 5: InvestorRT. Dette InvestorRT-diagrammet viser det elastiske volumvektede glidende gjennomsnittet (eVWMA) tegnet i hvitt, og overlegger både lysestaker og volumstenger i et daglig diagram av Microsoft. Hvis du vil legge til denne linjen i et diagram i InvestorRT, klikker du på knappen Add Technical Indicator i hovedverktøylinjen og velger Elastic Volume Weighted MA fra listen. EVwma-linjen i diagrammet ovenfor er opprettet ved hjelp av de preferanser som er vist i figur 6. FIGUR 6: InvestorRT. EVWMA-linjen i diagrammet i figur 6 er opprettet ved hjelp av de preferanser som vises her. Alternativet for andre volumperiode, Bruk gjennomsnittlig volum, gir brukeren muligheten til å basere sin volumperiode på et flertall av gjennomsnittlig volum av symbolet i diagrammet, slik at indikatoren både symbol-uavhengig og tidsramme-uavhengig. Hvis enten tidsrammen eller det underliggende symbolet i dette diagrammet ble endret, vil eVWMA-innstillingene fortsatt gjelde, basert på den nye volumperioden på den nye ticker symbol-tidsramme-kombinasjonen. Dette aspektet er spesielt nyttig i skanninger, hvor eVWMA-token er Evw. --Chad Payne, Linn Software, Inc. 800 546-6842, saleslinnsoft linnsoft GÅ TILBAKE InvestorRT I hvilken volatilitetsmåling i dette nummeret, sammenligner Gordon Gustafson standardavvik og ekte rekkevidde som volatilitetsmålinger. Han vurderer spørsmålet: Er gjennomsnittlig sant område, som er en tilnærming, overlegen standardavviket som et mål for volatilitet. InvestorRT-diagrammet i figur 7 viser de gjennomsnittlige sanne utvalgsbåndene tegnet i blått, sammen med standardavviksbåndene som er tegnet i rødt. Den svarte linjen i midten representerer 20-års glidende gjennomsnitt. Figur 7: InvestorRT. Dette InvestorRT-diagrammet viser de gjennomsnittlige sanne utvalgsbåndene tegnet i blått, sammen med standardavviksbåndene som er tegnet i rødt. Den svarte linjen i midten representerer 20-års glidende gjennomsnitt. Standardavviksbåndene blir brukt ved å legge til den bevegelige gjennomsnittlige kanalindikatoren i diagrammet med de preferanser som er angitt i figur 8. FIGUR 8: InvestorRT. Standardavviksbåndene er opprettet på InvestorRT-diagrammet i figur 7 ved å legge til den bevegelige gjennomsnittlige kanalindikatoren til diagrammet med de preferanser som er angitt her. De gjennomsnittlige True Range-båndene krever å skape to InvestorRT-tilpassede indikatorer og deretter legge hver til diagrammet. Fra menyen velger du Oppsett: Tilpassede indikatorer. Angi følgende syntaks for den første tilpassede indikatoren: Klikk deretter på Lagre-knappen. Det vil da spørre deg om dine bevegelige gjennomsnittlige og sanne utvalgsinnstillinger. Begge bør settes opp med en 20-årig enkel utjevning. Gi den tilpassede indikatoren navnet TRHIBAND. Gjenta deretter denne prosessen, denne gangen ved hjelp av syntaksen: Lagre denne egendefinerte indikatoren med navnet TRLOBAND. Gå nå tilbake til diagrammet ditt, klikk på knappen Legg til teknisk indikator i kartverktøylinjen, og velg den egendefinerte indikatoren TRHIBAND. Velg en farge og klikk Apply, og velg TRLOBAND og klikk OK. Dine to TR-bånd kan være i et eget vindupanel. Bare dra dem inn i samme rute som prisbarene dine. Dobbeltklikk i den vertikale skanningen, og kontroller at Bruk flere skalaer ikke er merket. - Chad Payne, Linn Software, Inc. 800 546-6842, saleslinnsoft linnsoft, GO BACK Wealth-Lab Du kan bruke webområdet Wealth-Lab og Companion Wealth-Lab Desktop-produktet til å utforske volatilitetsbånd basert på standardavvik og gjennomsnittlig sann rekkevidde i mer detalj. Wealth-Lab tilbyr et kraftig skriptspråk, WealthScript, som gir deg veldig fin kontroll over handelssystemreglene, samt kosmetisk kartmanipulasjon. Følgende skript trekker både standardavviket og gjennomsnittlig sant rekkebånd på samme diagram (Figur 9). Det oppretter også en ny kartrute hvor vi viser totalt antall ganger prisene stengte utenfor begge typer band. Figur 9: WEALTH-LAB. Dette diagrammet viser både standardavviket og gjennomsnittlig sann rekkeviddebånd på samme diagram. Det skaper også en ny kartrute som viser det totale antall ganger prisene stengte utenfor begge typer band. --Dion Kurczek, Wealth-Lab 773 883-9047, dionkkixcom wealth-lab Gå tilbake Velferdslab Christian Friess metode for å beregne et elastisk volumvektet glidende gjennomsnitt krever at du vet antall aksjer i flyten for sikkerheten som du kartlegging. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig fra mange av leverandørene av historiske data, men du kan få dagens flyt av alle amerikanske aksjer fra YahooFinance nettsiden (finance. yahoo). Bare skriv inn aksjesymbolet og klikk på Profil-lenken. Bla ned til Delrelaterte elementer for å finne aksjene nåværende flyt. Når du kjenner flyten, kan du bruke den til å beregne Friess eVWMA indikator. I det følgende skriptet bruker vi nåværende flyte for aksjen POWI. Erstatt dette med flottøren på lageret som du kartlegger før du kjører skriptet. --Dion Kurczek, Wealth-Lab 773 883-9047, dionkkixcom wealth-lab GÅ TILBAKE TechniFilter Plus Her er TechniFilter Plus-formelen for eVWMA-formelen som diskuteres av Christian Fries i sin artikkel i dette nummeret, Elastic Moving Averages. Formel for det elastiske volumvektede flytende gjennomsnittet Besøk RTRs nettsted for å laste ned denne formelen, samt programoppdateringer. - Clay Burch, Rtr Software 919 510-0608, rtrsoftaol rtrsoftware GÅ TILBAKE TechniFilter Plus Her er TechniFilter Plus-formler for både gjennomsnittlig true range (ATR) band og standardavviksband som diskuteres av Gordon Gustafson i sin artikkel i dette nummeret, Which Volatility Measure Begge formlene ble skrevet ved hjelp av TechniFilter Plus diagramdirektiver for å plotte alle tre linjene. Besøk Rtrs nettsted for å laste ned denne formelen, samt programoppdateringer. - Clay Burch, Rtr Software 919 510-0608, rtrsoftaol rtrsoftware GÅ TILBAKE WaveWie Market Spreadsheet De følgende WaveWie-formlene viser Gordon Gustafsons sammenligning av standardavvik og gjennomsnittlig sann rekkevidde som beskrevet i Hvilken volatilitetsmåling i dette problemet. Selv om to standardavvik fra gjennomsnittet (eller gjennomsnittet) omfatter 95,45 av en normalt distribuert befolkning, bruker Gustafsons et eksponentielt gjennomsnitt som basen gir interessante resultater. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, jtiwareaol members. aoljtiware GÅ TILBAKE WaveWie Market Spreadsheet De følgende WaveWie-formlene viser det elastiske volumvektede glidende gjennomsnittet (eVWMA) som beskrevet av Christian Fries i Elastic Moving Averages. Merk formelen Float (kolonne H) krever at problemene aksjer flytende som beskrevet i artikkelen. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, jtiwareaol members. aoljtiware Gå tilbake Alle rettigheter reservert. kopi Copyright 2001, Technical Analysis, Inc. Gå tilbake til juni 2001 Innhold
No comments:
Post a Comment